中證500期指凈空改善明顯

  本周大盤延續了上周調整態勢,呈現一定加速,雖然周二周三盤中有所爭奪,但是最終還是維持了疲軟格局。周三收盤滬深300、上證50和中證500指數漲跌幅分別為-0.17%、-0.1%、-0.77%,對應股指期貨當月合約漲跌幅分別為0.03%、0.02%、-0.41%,對應升貼水為-14.1點、-4.2點、-34.1點,貼水均呈現一定收斂。期指略顯抗跌性,情緒穩定。


  期指周三持倉分化,IF減倉2274手,IH減倉446手,IC增倉2734手。IF和IH減倉且指數接近收平,說明市場做空動能有所減弱,IC增倉收跌,市場仍有下跌動能。不過,從分時圖看,三大期指尾盤增倉均呈現先抑后揚,說明多空博弈中多頭力量有所增強。拉長周期到周度看持倉,前5天的調整過程中持倉略有上升,最近兩天持倉略微下降,也暗示調整下方空間可能有限。


  分析周三交易所公布前20席位持倉數據,IF合并計算多頭減倉1379手略低于空頭減倉2179手,凈空頭從11258手下降到10982手;IH多頭減倉60手空頭增倉6手,凈空從8085手縮小到7637手;IC多頭增倉1928手略大于空頭加倉1326手,凈空從10460手收斂到9368手,已經連續4天下降。從數據分析,IF和IH凈空近期較為反復,IC改善明顯。結合周三多頭增倉的力度,暗示IC逐漸獲得支撐的概率略大。


  主力席位數據分析,IF最大的亮點是中信加多425手,但是海通和華泰分別減多853手和642手,海通、中金和五礦空單分別減倉636手、438手和846手,力度也較大,說明資金還是謹慎,相對來看,多頭略占優。IH多空增減倉力度較為平衡。IC多空均以增倉為主,減倉的席位比較少,呈現多頭占優。


  綜合分析,期指總持倉縮量分化,市場短線略顯觀望情緒。從凈空數據改善和主力席位多空變化看,多方略微占優,預計市場繼續下行的空間有限。IC凈持倉不斷改善,說明反彈的動能正在不斷積累。

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